導讀：《CFA中級金融學》是一門學科基礎課。本課程從投資者或基金經理的角度研究金融市場，對金融資產進行動態選擇，并對投資組合進行管理。本課程涵蓋投資組合管理的最新理論發展和實證發現。本課程的重點是投資策略和投資績效評價。本課程為學生提供了利用金融市場數據構建、實施和評估交易策略優劣的方法。
英文名：Intermediate Finance
學分/學時：3/48
一、課程的性質和任務
本課程從投資者或基金經理的角度研究金融市場，對金融資產進行動態選擇，并對投資組合進行管理。本課程涵蓋投資組合管理的最新理論發展和實證發現。本課程的重點是投資策略和投資績效評價。本課程為學生提供了利用金融市場數據構建、實施和評估交易策略優劣的方法。
二、課程的基本要求
1.了解投資組合管理流程和IPS，不同類型投資者的投資需求，以及不同類型的聯合投資。
2.了解不同資產類別之間的回報和風險的排序，以及不同資產類別之間收益的相關性如何影響投資組合的風險。
4.了解適用于一般公司、金融公司和個人的風險管理和證券投資組合管理。
三、課程內容
（一）投資組合管理：概述
1.教學內容：投資組合管理流程和IPS，不同類型投資者的投資需求，以及不同類型的聯合投資。
2.教學要求：掌握機構投資者的主要類型和金融資產的主要類型。
3.重點、難點：理解不同種機構投資者的區別。
4.教學建議：通過舉例比較和分析不同投資者的特性。
（二）投資組合風險和收益
1.教學內容：不同資產類別之間的回報和風險的排序，以及不同資產類別之間收益的相關性如何影響投資組合的風險。
2.教學要求：掌握構建投資組合的基本方法。
3.重點、難點：對于投資組合風險的最優化。
4.教學建議：以習題和討論展示投資組合構建的方法。
（三）投資組合規劃和構建
1.教學內容：IPS的基本框架，以及投資者風險承受的評價。
2.教學要求：熟練掌握IPS的基本框架。
3.重點、難點：對于投資者風險和收益目標的評估。
（四）風險管理：導論
1.教學內容：適用于一般公司、金融公司和個人的風險管理和證券投資組合管理。
2.教學要求：掌握公司和個人風險管理的框架。
3.重點、難點：公司和個人風險管理不同要素之間的關系。
4.教學建議：講解和討論。
（五）金融科技：導論
1.教學內容：金融科技術語以及它們與投資管理的關系。
2.教學要求：了解金融科技的基本概念和最新動態。
3.重點、難點：對于金融科技術語的掌握。
4.教學建議：講解和討論。
四、本課程與其它課程關系
無關系
五、學時分配
| 章 節 |
教 學 內 容 |
總學時 |
講 課 |
實驗 實訓 上機 |
習題課 討論課 |
課程設計 （大作業） |
| 1 |
6 |
5 |
|
1 |
|
|
| 2 |
投資組合風險和回報 |
18 |
12 |
|
6 |
|
| 3 |
15 |
10 |
|
5 |
|
|
| 4 |
6 |
5 |
|
1 |
|
|
| 5 |
3 |
2 |
|
1 |
|
|
| 小 計 |
48 |
34 |
|
14 |
|
|
六、教材及參考書
教 材：
CFA Program Curriculum Level I Volume 4